Salah satu teknik yang umum digunakan investor dan pialang saham untuk menekan resiko investasi, adalah dengan membentuk portofolio investasi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan diversifikasi, dalam mengalokasikan dana pada berbagai alternatif investasi yang berkorelasi negatif. Akan tetapi dalam membentuk suatu portofolio investasi diperlukan perhitungan yang cukup kompleks serta keahlian tertentu. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif solusi dalam permasalahan pembentukan komposisi portofolio investasi yang efisien dan optimal dengan cara merancang sebuah sistem rekomendasi yang mampu membantu pengambilan keputusan bagi investor ataupun pialang saham dalam menyusun portofolio investasi yang sesuai dengan kebijakan dan resiko yang siap diambil. Pada penelitian ini penentuan rekomendasi portofolio dilakukan dengan menggunakan metode CAPM untuk memilih kandidat saham pembentuk portofolio, lalu hasilnya digunakan sebagai masukan dalam proses penentuan komposisi saham dalam portofolio investasi dengan menggunakan genetic algorithm. Dari hasil pengujian terhadap Sistem Usulan menunjukan bahwa portofolio yang dibentuk sistem mampu memberikan rekomendasi portofolio investasi dengan tingkat kesesuaian 67%